停时定理
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[做题笔记] 鞅的停时定理 - C202044zxy - 博客园

[做题笔记] 鞅的停时定理 - C202044zxy - 博客园

2022年6月3日 停时定理描述的是:对于任意停时tt(理解成在这个时间结束观测),有E(Xt)=X0E(Xt)=X0 可以一直应用鞅的定义式,递归地理解这个过程。 势能函数 考虑一个随机过程{A0...博客园
2024年04月02日
离散鞅的停时定理 - 百度文库

离散鞅的停时定理 - 百度文库

3页 发布时间: 2023年08月30日离散鞅的停时定理是关于离散鞅和停时之间关系的重要结果。具体地,在给定一列随机变量 和一个停时 的情况下,离散鞅的停时定理可以表述为: 若存在正数 使得对于任意 ,有 成立,...百度文库
2024年04月02日
鞅与停时定理 - Ender_32k - 博客园

鞅与停时定理 - Ender_32k - 博客园

2023年10月10日 鞅的停时定理# 设TT为离散时间鞅{X0,X1,⋯}{X0,X1,⋯}的停时,且TT几乎一定有限,当下面三个条件之一成立时,有E(XT)=E(X0)E(XT)=E(X0) TT几乎一定有界,即存在常...博客园
2024年04月02日
势函数和鞅的停时定理-CSDN博客

势函数和鞅的停时定理-CSDN博客

2023年8月17日 势函数和鞅的停时定理 前置芝士 鞅: 鞅是一类特殊的随机过程,假设我们从一开始就在观察一场赌博游戏,现在已经得到了前t秒的观测值,那么当第t+1 秒观测值的期望...CSDN博客
2024年04月02日
6鞅 | 应用随机过程

6鞅 | 应用随机过程

有界停时定理是鞅停时定理的一种特殊情况,可以看出,它的条件太强了,实际上我们感兴趣的问题中许多都不满足\(T\)有界这一严格的条件. 假设\(T\)是一停时并且\(P\{ T < \infty ...北京大学数学科学学院
2024年04月02日
离散鞅论2 | 停时与停时定理 - 知乎

离散鞅论2 | 停时与停时定理 - 知乎

2021年11月4日 证明(停时定理 1):暂略。 3.8 上穿不等式 对于给定区间 (a,b),b>a,如果一个随机序列先到达 a 下面,再到达 b 上面,即为上穿 (a,b) 一次,上穿不等式就要研究序列...知乎2022年01月10日停时定义及例子,停时定理 停时定理在随机游动中的应用 公平赌博和...2020年06月15日前面说过,一个鞅过程在任意有限时刻t的期望等于初始值:E(X_t) = X...2021年06月09日定理1 (鞅停时定理)设{Mn,n≥0}是一个关于{Fn=σ(X0,X1,⋯,Xn)}的...
2024年04月02日
鞅的基本概念、停时定理和表示定理

鞅的基本概念、停时定理和表示定理

2022年7月23日 第二节 鞅的停时定理一、停时的定义 设 Yn ,n=0,1,2, ,是一随机序列, 是取值0,1,2, 的一个随机变量,若对任意 n0,事件 由Y0 , , Yn决定,也即则称 关于Yn为停时,简称 为停时(stopping...人人文库
2024年04月02日